Stress testing en carteras de crédito y portafolios de inversión

En este curso, los participantes conocerán paso a paso cómo se realizan los análisis de estrés, identificando los factores macroeconómicos tales como la inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y tasas de interés que inciden en indicadores de deterioro de la cartera, igualmente se compartirán metodologías de cálculo de la sensibilidad de la cartera a estas variables y realizaremos análisis de estrés a diferentes niveles de confiabilidad estadística.

Con estos resultados, se podrán proyectar el valor de los portafolios de inversión, así como su posible riesgo y rendimiento, optimizando los portafolios de varios activos tomando en cuenta diferentes tipos de restricciones.

Participantes:

• Dirigido a Gerentes, Analistas, Auditores, Directores de Tesorería e Inversiones, Comité de Riesgos, Unidades de Riesgo de Mercado y Liquidez, Unidades de Riesgo de Crédito, y en general a todo personal encargado de manejar, evaluar y controlar riesgos.

Para más información, explore el programa aquí.